Главные компоненты временных рядов: метод 'Гусеница'

Главные компоненты временных рядов:
 
метод "Гусеница"

Под редакцией Д.Л.Данилова и А.А.Жиглявского
Санкт-Петербургский университет
1997

Иллюстрации к примеру AIRLINES(1)

Рис. 1.
Рис. 1. Ежемесячные данные по числу пассажиров международных авиалиний (в тысячах).

Рис. 2.
Рис. 2. Средние и стандарты столбцов матрицы ряда. Они соответствуют средним и стандартам самого ряда, полученных методом скользящего среднего с параметром, равным N–M+1.

Рис. 3.
Рис. 3. Ряд осредненных ковариаций, который строится с помощью усреднения ковариационной матрицы ряда вдоль диагонали.

Рис. 4.
Рис. 4. Корреляционная матрица матрицы ряда, построенной с помощью процедуры "Гусеница" (AIRLINES.DAT, ряд "PASS", M=36).

Рис. 5.
Рис. 5. Собственные числа ковариационной матрицы матрицы ряда, построенной с помощью процедуры "Гусеница"

Рис. 6.
Рис. 6. Повышающие контрастность функции от собственных чисел ковариационной матрицы. После 15–17 ГК - находится шум (равномерное убывание очень маленьких с.ч.). ГК 2-3 и ГК 4-5 - явные периодики (ступеньки).

Вернуться на главную страницу

Copyright © 1996-2004 GistaT Group. All rights reserved.