Главные компоненты временных рядов: метод 'Гусеница'

Главные компоненты временных рядов:
 
метод "Гусеница"

Под редакцией Д.Л.Данилова и А.А.Жиглявского
Санкт-Петербургский университет
1997

Иллюстрации к примеру AIRLINES(3)

Рис. 11.
Рис. 11. Грубый тренд.

Рис. 13.
Рис. 13. Уточненный тренд = грубый тренд + медленно меняющаяся составляющая.

Рис. 14.
Рис. 14. Годовая цикличность без учета тренда.

Рис. 16.
Рис. 16. Восстановление по среднему и первым семнадцати ГК, которые удалось проинтерпретировать (некоторые условно). Их вклад - 99.98%.

Рис. 17.
Рис. 17. Ряд остатков (т.е. разность между исходным и восстановленным рядами) - похож на шум.

Рис. 18.
Рис. 18. Ковариационная функция (осредненные ковариации), построенная по соответствующей ряду матрице наблюдений, обладает периодическими составляющими, аналогичными периодическим составляющим самого ряда.

Вернуться на главную страницу

Copyright © 1996-2004 GistaT Group. All rights reserved.