Главные компоненты временных рядов: метод 'Гусеница'

Главные компоненты временных рядов:
 
метод "Гусеница"

Под редакцией Д.Л.Данилова и А.А.Жиглявского
Санкт-Петербургский университет
1997

Иллюстрации к примеру MODEL(1)

Рис. 1.
Рис. 1. Линейный тренд + синус с периодом 2.5. При разложении с центрированием среднее и ГК1 соответствуют линейному тренду, ГК2-3 - синусу.

Рис. 3.
Рис. 3. Так выглядит двумерный график ГК, соответствующих периоду 2.5

Рис. 4.
Рис. 4. Так выглядит двумерный график ГК, соответствующих периоду 5.3

Рис. 5.
Рис. 5. Периоду 10 соответствует правильный многоугольник. Смещение показывает, что в ГК 2-3 вошла небольшая часть тренда.

Рис. 6.
Рис. 6. Кажущееся соответствие всех первых трех собственных векторов периоду 10. Сравните с рис. 7.

Рис. 7.
Рис. 7. Изображение всех графиков в одном масштабе показывает, что ГК1 относится к тренду. Сравните с рис. 6. Видно также, что часть тренда вошла в ГК 3.

Рис. 8.
Рис. 8. Может показаться (ГК 4,5,...), что в ряде есть еще и шум. Сравните с рис. 9.

Рис. 9.
Рис. 9. Изображение всех графиков в одном масштабе показывает, что начиная с ГК3 все главные компоненты практически нулевые. Сравните с рис. 8.

Вернуться на главную страницу

Copyright © 1996-2004 GistaT Group. All rights reserved.