Добро пожаловать!
 
Наша кнопка
 
RSS лента
 
 
English version

 

Гусеница - анализ и прогноз временных рядов

 

Статьи, опубликованные в специальном выпуске "Theory and Practice in Singular Spectrum Analysis of Time Series" журнала Statistics and Its Interface, 2010, v. 3, No. 3:

(предварительные версии опубликованы в Arxiv)
  • A.Korobeynikov
    Computation- and Space-Efficient Implementation of SSA. P.357-368
    arXiv:0911.4498
  • V.Nekrutkin
    Perturbation expansions of signal subspaces for long signals. P.297-319
    arXiv:1001.1051
  • K.Usevich
    On signal and extraneous roots in Singular Spectrum Analysis. P.281-295
    arXiv:1006.3436
  • N.Golyandina
    On the choice of parameters in Singular Spectrum Analysis and related subspace-based methods. P.259-279
    arXiv:1005.4374

"Гусеница" на R

  • N.Golyandina, A.Korobeynikov
    Basic Singular Spectrum Analysis and Forecasting with R.
    Computational Statistics and Data Analysis. Volume 71, March 2014, pp.934-954.
    версия в Arxiv: arXiv:1206.6910
  • <
  • N.Golyandina, A.Korobeynikov, A.Shlemov, K.Usevich.
    Multivariate and 2D Extensions of Singular Spectrum Analysis with the Rssa Package.
    Journal of Statistical Software, v.67, Issue 2, 2015, pp.1-78.
    Открытый доступ к статье: J.Stat.Soft.
  • Сам пакет Rssa можно скачать на CRAN, он годится для версии R 3.0 и старше.

Статьи и учебные пособия

Базовые сведения:

  • Голяндина Н.Э.
    Метод «Гусеница»-SSA: анализ временных рядов: Учеб. пособие. СПб: Изд-во СПбГУ, 2004. 76 с. - pdf (583 кб)
  • Голяндина Н.Э.
    Метод «Гусеница»-SSA: прогноз временных рядов: Учеб. пособие. СПб: Изд-во СПбГУ, 2004. 52 с. - pdf (435 кб)
  • Н.Голяндина, В.Некруткин, Д.Степанов
    Варианты метода "Гусеница"-SSA для анализа многомерных временных рядов. Труды II Международной конференции "Идентификация систем и задачи управления" SICPRO'03. Москва, 2003, c. 2139-2168. - doc (470 кб)
  • Д.Степанов, Н.Голяндина
    Варианты метода "Гусеница"-SSA для прогноза многомерных временных рядов. Труды IV Международной конференции "Идентификация систем и задачи управления" SICPRO'05. Москва, 2005, c. 1831-1848. – doc (210 кб)
  • Н.Голяндина, Е.Осипов
    Метод "Гусеница"-SSA для анализа временных рядов с пропусками. В сб. Математические модели. Теория и приложения, СПб, изд-во НИИХ, 2005. - pdf (340 кб)
    N. Golyandina, E. Osipov
    The "Caterpillar"-SSA method for analysis of time series with missing values
    Journal of Statistical Planning and Inference, Volume 137, Issue 8, 1 August 2007, Pages 2642-2653 – pdf (250 кб)
  • Н.Голяндина, К. Усевич
    Метод 2D-SSA для анализа двумерных полей. Труды VII Международной конференции "Идентификация систем и задачи управления" SICPRO'08. Москва, 2008, c. 1657-1727. – pdf (1.2 Mb)
  • N.Golyandina, K.Usevich
    2D-extension of Singular Spectrum Analysis: algorithm and elements of theory. In: Matrix Methods: Theory, Algorithms and Applications (Eds. V.Olshevsky and E.Tyrtyshnikov). World Scientific Publishing, 2010, pp.449-473. – pdf (437 Kb)

Дополнительные работы:

  • Ф.Александров, Н.Голяндина
    Выбор параметров при автоматическом выделении трендовых и периодических составляющих временного ряда в рамках подхода «Гусеница»-SSA. Труды IV Международной конференции "Идентификация систем и задачи управления" SICPRO'05. Москва, 2005, c. 1849-1864. – doc (131 кб)
  • D.Stepanov, N.Golyandina
    SSA-based approaches to analysis and forecast of multidimensional time series. In: Proceedings of the 5th St.Petersburg Workshop on Simulation, June 26-July 2, 2005, St. Petersburg State University, St. Petersburg, pp. 293-298 – pdf (156 кб)
  • Th.Alexandrov, N.Golyandina
    Automatic extraction and forecast of time series cyclic components within the framework of SSA. In: Proceedings of the 5th St.Petersburg Workshop on Simulation, June 26-July 2, 2005, St. Petersburg State University, St. Petersburg, pp. 45-50 – pdf (153 кб)
  • T. Alexandrov, N. Golyandina, and A. Spirov
    Singular Spectrum Analysis of Gene Expression Profiles of Early Drosophila embryo: Exponential-in-Distance Patterns. Research Letters in Signal Processing, vol. 2008, Article ID 825758, 5 pages, 2008. doi:10.1155/2008/825758 pdf (208 кб)
  • N.Golyandina, K.Usevich
    An Algebraic View on Finite Rank in 2D-SSA. In: Proceedings of the 6th St.Petersburg Workshop on Simulation Vol.1, June 28-July 4, 2009, St. Petersburg, VVM com.Ltd., 2009, pp. 308-313 – pdf (155 кб)
  • N.Golyandina, E.Vlassieva
    First-order SSA-errors for long time series: model examples of simple noisy signals. In: Proceedings of the 6th St.Petersburg Workshop on Simulation Vol.1, June 28-July 4, 2009, St. Petersburg, VVM com.Ltd., 2009, pp. 314-319 – pdf (177 кб)

 
 
 
Copyright © 1996-2015 GistaT Group. All rights reserved.